스토캐스틱 (Stochastics)이란 ?

스토캐스틱 (Stochastics)이란 ?

조지 래인(George Lane)이란 사람이 만든 것으로, 원래는 채권시장에서 사용되기 위해 만들어졌는데 주식시장에서도 효율적으로 쓰이면서 유명해진 지표이다.

주가나 환율의 마감 가격이 일정 기간 동안 어느 곳에 있었는지를 보기 위해서 백분율로 표시한 단기 기술적 지표를 말한다.

최근 N일 간의 최저가와 최고가 범위 안에서 현재 가격의 위치를 표시하는데, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 표시되고, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 표시된다.
즉, 스토캐스틱 값은 0~100%로 형성되는데, 100%라면 현재 가격이 N일 동안의 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우이고, 0%라면 현재 가격이 N일 동안의 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다.
보통 20은 과매도 구간으로, 80은 과매수 구간으로 판단하는 경우가 많다.

 

스토캐스틱은, 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastics)과 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastics)으로 나뉜다. 패스트 스토캐스틱은 주가나 환율의 변동이 자주 발생하므로 단기 매매하는데 참고하기 적합한 지표이고, 패스트 스토캐스틱의 잦은 변동 지표가 어려워 반대로 느리게 만든 것이 슬로 스토캐스틱으로 장기 매매를 하는 데에 참고할만한 지표다.

주가는 많이 올랐다 싶으면 내리고 많이 내렸다 싶으면 오르는 파동적인 성질을 가지고 있다. 주가가 과열 구간에 들어가면 이후 하락할 것이라 예상할 수 있고, 반대로 과도하게 하락 구간에 들어섰다 싶으면 곧 반등할 것이라 볼 수 있는데 이러한 것을 나타내주는 지표가 바로 스토캐스틱인 것이다.

스토캐스틱과 이동평균선을 함께 표시하여 보면, 이 두 가지 선을 이용해 골든크로스나 데드크로스 지점 즉, 스토캐스틱 값의 변곡점을 찾을 수 있다. 이를 이용하여 매도나 매수 시점을 판단하는 데에 쓰이는 보조지표 중 하나로 많이 활용되고 있다.